Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 158

Об утверждении Правил и условий расчета кредитного скоринга кредитным бюро

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро.
2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Председатель Национального Банка Д. Акишев

 

Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 30 июля 2018 года № 158

 

 

Правила и условия

расчета кредитного скоринга кредитным бюро

 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее — Закон) и определяют порядок и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро.
2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) модификация данных — процесс изменения, исправления или удаления искаженных и (или) недостоверных данных, используемых при разработке кредитного скоринга;

2) шкала кредитного скоринга — упорядоченный ряд отметок, характеризующих кредитоспособность субъекта кредитной истории;

3) валидация — процесс контроля корректности и эффективности кредитного скоринга, разработанного кредитным бюро.

 

Глава 2. Порядок и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро

3. Оценка кредитоспособности субъекта кредитной истории, определение вероятности исполнения им обязательств по договорам займа, а также ожидаемых кредитных потерь, проводится кредитным бюро с использованием кредитного скоринга, разработанного кредитным бюро самостоятельно и (или) приобретенного у сторонних разработчиков.
4. Разработка кредитного скоринга кредитным бюро включает в себя следующие этапы:

1) выборка данных о субъектах кредитной истории;

2) определение и анализ данных о субъектах кредитной истории;

3) подготовка и модификация данных о субъектах кредитной истории;

4) разработка кредитного скоринга;

5) валидация кредитного скоринга.

5. Выборка данных о субъектах кредитной истории для разработки кредитного скоринга осуществляется на основе качественных и количественных характеристик, включающих демографические, финансовые, поведенческие и иные сведения, полученные из базы данных кредитных историй кредитного бюро и иных источников, позволяющих оценить возможность субъекта кредитной истории выполнить свои обязательства перед третьими лицами.
6. Кредитный скоринг кредитного бюро основывается на любых из следующих сведений о субъекте кредитной истории, но не ограничиваясь ими:

1) пол;

2) возраст;

3) образование;

4) семейный статус;

5) количество иждивенцев;

6) ежемесячный доход;

7) род занятий;

8) трудовой стаж;

9) занятость субъекта кредитной истории (полная или частичная);

10) отрасль, в которой занят субъект кредитной истории (наименование отрасли по общему классификатору видов экономической деятельности);

11) наличие и сумма основного долга и (или) вознаграждения по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском перед банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) иными организациями, а также наличие и сумма просроченной задолженности по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском, перед ними;

12) иные сведения.

Период, за который осуществляется выборка данных о субъектах кредитной истории, используемых при разработке кредитного скоринга, определяется кредитным бюро.

7. Данные о субъектах кредитной истории, полученные после выборки, анализируются на предмет достоверности, полноты, наличия ошибок, корреляции и статистической значимости. Недостоверные, неполные данные о субъектах кредитной истории и данные о субъектах кредитной истории с ошибками исключаются или модифицируются.
8. Кредитный скоринг, с учетом полученных данных о субъектах кредитных историй, разрабатывается с использованием математических и (или) статистических моделей.
9. Кредитное бюро осуществляет валидацию кредитного скоринга не реже одного раза в год в порядке, установленном внутренними документами кредитного бюро.

Валидация кредитного скоринга проводится на совокупности данных о субъектах кредитной истории, которые не использовались при разработке кредитного скоринга. Кредитное бюро осуществляет валидацию кредитного скоринга путем использования общепринятых статистических методов.

В зависимости от результатов валидации кредитного скоринга кредитное бюро определяет эффективность кредитного скоринга и при необходимости вносит соответствующие корректировки.

10. Кредитный скоринг, приобретенный у сторонних разработчиков кредитного скоринга, основывается на сведениях базы данных кредитных историй кредитного бюро и иных источников, позволяющих оценить возможность субъекта кредитной истории выполнить свои обязательства перед третьими лицами.
11. Информация о кредитном скоринге кредитного бюро содержит результаты расчета кредитного скоринга, которые выражаются в виде численного и (или) буквенного значения (скорингового балла) в соответствии со шкалой кредитного скоринга и (или) в значении вероятности исполнения обязательств по договорам займа, ожидаемых кредитных потерь.
12. Шкала кредитного скоринга кредитного бюро состоит не менее чем из 3 (трех) уровней кредитоспособности субъекта кредитной истории с соответствующими диапазонами скоринговых баллов.
13. Информация о кредитном скоринге субъекта кредитной истории предоставляется кредитным бюро по запросу субъекта кредитной истории на электронном или бумажном носителе в порядке, определяемом кредитным бюро, и содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) субъекта кредитной истории;

2) скоринговый балл, присвоенный субъекту кредитной истории;

3) дата расчета кредитного скоринга кредитного бюро;

4) шкала кредитного скоринга кредитного бюро;

5) факторы, которые влияют на значение кредитного скоринга субъекта кредитной истории;

6) информацию о праве субъекта кредитной истории обратиться в кредитное бюро в случае несогласия с результатами расчета кредитного скоринга.

При предоставлении субъекту кредитной истории информации о его кредитном скоринге, допускается указание кредитным бюро фактов получении информации о кредитном скоринге субъектом кредитной истории и (или) поставщиками информации, указанными в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 Закона.

Содержание и форма информации о кредитном скоринге, предоставляемой поставщикам информации, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 Закона, определяется кредитным бюро самостоятельно.

14. Информация о кредитном скоринге кредитного бюро предоставляется субъекту кредитной истории для сведения и использования в целях определения уровня собственной кредитоспособности до получения займов, микрокредитов и приобретения финансовых продуктов и услуг с кредитным риском.

Поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 Закона, используют информацию о кредитном скоринге кредитного бюро для определения вероятности исполнения обязательств субъекта кредитных историй, оценки ожидаемых кредитных потерь при рассмотрении вопроса о предоставлении займов, микрокредитов и приобретения финансовых продуктов и услуг с кредитным риском.

Решение об использовании информации о кредитном скоринге кредитного бюро принимается поставщиками информации, указанными в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 Закона, самостоятельно.